▽みずほ総合研究所:調査リポート ●10/14 17:21 2011年10月14日金融市場ウィークリー<抜粋>(2011年10月14日号)(PDF/88KB) NEW 金融市場ウィークリー 2011年10月14日みずほ日本経済情報(2011年10月号)(PDF/786KB) NEW みずほ日本経済情報
▽positive gammaのブログ ●06/20 06:47 2011年06月20日 兵どもが夢のあと Part II スワプションマーケットと評価について(3) ふぅー、忘れた頃の更新。自分の備忘の為にもこういうのはさっさとやらないとダメなんだけど、本業やら個別案件やらで元気がない(^^;。でそうこうしてるうちにマーケット結構厳しくなりましたねえ。。アメリカの失速振りと中国の引き締め→ハードランディングは懸念なんだけど今のところは夏場あたりまでが中国は引き締めのピークでそこからは徐々に緩むのではというのが北京に近いところで情報取ってる人たちの見方ではないかと思う。 さてとそれはともかくスワプションの話、なんとか終わらせとこうね(^^)。前回はスワプションのボラティリティー構造を表現するのにオプションの満期t(たとえばオプション満期半年ならt=0.5になる)、t年後にスタートするフォワードスワップの長さT(たとえば5年物とか)、そしてそのATM(at