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▽positive gamma
●06/20 06:47
2011年06月20日
兵どもが夢のあと Part II ｽﾜﾌﾟｼｮﾝﾏｰｹｯﾄと評価について（3）
ふぅｰ､忘れた頃の更新｡自分の備忘の為にもこういうのはさっさとやらないとﾀﾞﾒなんだけど､本業やら個別案件やらで元気がない(^^；｡でそうこうしてるうちにﾏｰｹｯﾄ結構厳しくなりましたねえ｡｡ｱﾒﾘｶの失速振りと中国の引き締め→ﾊｰﾄﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞは懸念なんだけど今のところは夏場あたりまでが中国は引き締めのﾋﾟｰｸでそこからは徐々に緩むのではというのが北京に近いところで情報取ってる人たちの見方ではないかと思う｡
さてとそれはともかくｽﾜﾌﾟｼｮﾝの話､なんとか終わらせとこうね（＾＾）｡前回はｽﾜﾌﾟｼｮﾝのﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨｰ構造を表現するのにｵﾌﾟｼｮﾝの満期t（たとえばｵﾌﾟｼｮﾝ満期半年ならt＝0．5になる）､t年後にｽﾀｰﾄするﾌｫﾜｰﾄﾞｽﾜｯﾌﾟの長さT（たとえば5年物とか）､そしてそのATM（at