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2024年4月20日「いったい金融市場では何が起きているのか」
金融市場では異変が起きている。日経平均株価は1989年末の最高値を34年ぶりに更新した。
米国株式市場でも主要3指数が過去最高値を更新し、欧州の株式市場でも主要指数が過去最高値を更新していた。
円安も進行し、ドル円は15日のニューヨーク市場で154円45銭まで上昇し、1990年6月以来、約34年ぶりの高値を更新した。
日本では17年ぶりに金利が戻ってきたが、日本の長期金利の推移をみると1990年9月あたりをピークとして低下基調がずっと続いていたことで、それ以来の本格的な上昇が起きている。
金（ゴールド）の国際価格も最高値を更新している。
これらの背景にはいったい何があったのか。ひとつの要因として考えられるのが、新型コロナウイルスの世界的な感染、いわゆるパンデミックによる影響である。
新型コロナウイルスのパターンは、第1次世界大
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2023年11月9日木曜日
Pythonで状態空間モデル・カルマンフィルタ
前のブログで、島田さんのサンプルコードのうち、ARモデルのstatsmodelsのAR()はv0.12で削除されたので、代わりにAuroReg()を使うように修正するという話をまとめてました（まとめていたことを忘れていましたw）。
Pythonで『時系列解析』
VARモデルや単位根検定、グレンジャー因果、状態空間モデルのうち線形ガウス型モデルのところまで、サンプルコードがほぼそのままで動くことを確認しました。非線形非ガウス型モデルの粒子フィルタのところはまだ確認していないです。
サンプルコードのうち、web上のデータを取得するところはweb上にすでにそのページが無くなっていることがあるので、そこは修正する必要があります。状態空間モデルのサンプルで使われているデータは以下のリンク先でダウンロードできるので、ダウンロー
フェムトマガジン(第746号) 2023年上半期＋αの総集編
投稿日時: 2023年8月7日 投稿者: admin
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
フェムトマガジン（元isologue）
2023.08.07（第746号）━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■2023年上半期＋αの総集編━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今週は、今年上半期〜7月までの記事を一覧する「総集編」をお届けします。
2023年前半は、毎年定点観測している、
上場前後の資本政策
VCはいかに株式を売却するか？
を取り上げました。
※6月上場分からは、「上場前後の資本政策」のタイトルを「上場までの資本政策」に変更し、初値から上場後の売却等は、「VCはいかに株式を売却するか」シリーズに含めることにしました。※
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【MT5のワンティップ】MQL5入門: OrderSend()関数
2022.06.29 システック
OrderSend()関数は、取引サーバにリクエストを送信し、取引操作を実行するために使用されます。 bool OrderSend() MqlTradeRequest& request, // クエリ構造体 Mq…
MT5のワンティップ
2021年7月26日（月曜）寄稿 ⇒本稿の賞味期限は7月28日 13:00までです。 ■伝統的金融市場の最大の関心事は、景気回復とコロナ感染者数。利回り低下が続いたことでのインフレ懸念から遠のいている■暗号資産業界の最大…
2021年7月14日（水曜）寄稿 ⇒本稿の賞味期限は7月16日 13:00までです。 ■伝統的金融市場の最大の関心事はテーパリング議論■暗号資産業界の最大の関心事は規制、価格ピーク 欧州株が冴えない動きの中、米国株は崩れ…
2021年7
2017年10月4日水曜日
Bluetooth オーディオレシーバーは、意表ついてけっこう便利です！
僕は以前、車で音楽を聴くときにはオーディオケーブルでiPhoneと車のAUXインプットを繋いでいたのですが、たまに後ろの席から音楽をかけようとするとちょっとケーブルが短すぎたりして不便だったので、３、４ヶ月前に Bluetooth オーディオレシーバーのオーディオレシーバーを購入しました。
このオーディオレシーバーを使えば、例えばヘッドホンとか、家のステレオ・システムなどにBluetooth 経由でデータを送れるという訳です。私は車の中以外に特に用途がないので、車のAUXポートに挿しっぱなしにしています。
この
2021年09月13日
20年前の9月11日 (PF858)
先日9月11日土曜日はニューヨークでテニス全米オープンの女子シングルス決勝戦が行われた。この女子シングルス決勝戦は十代同士の選手の対決である。予選から勝ち上がった18歳のエマ・ラドゥカヌ選手（英）と19歳になったばかりのレイラ・フェルナンデス選手（カナダ）による決勝戦である。二人とも2002年生まれである。
決勝戦は18歳のエマ・ラドゥカヌ選手が制して優勝した。エマ・ラドゥカヌ選手は予選で3戦し、本戦で7戦し、合わせて10戦連勝である。しかも、10戦中1セットも落としていない。テニスの四大大会シングルスで予選通過者が優勝するのは男女を通じて史上初だという。全米オープン開催直前のエマ・ラドゥカヌ選手の世界ランクは150位。世界ランクが100位以内だと通常本戦から出場できるらしいが、世界ランク150位だった彼女は予選を勝ち抜いて本戦
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2012年3月10日土曜日
不胎化QEってなんですか…
3/8の話ですが、Bloombergにこんな記事がでていましてですね…
ＦＲＢが「不胎化」ＱＥ検討、新たな措置必要な場合－ＷＳＪ
いやいやちょっと待ちたまえよ。不胎化したらQEじゃないからw
ネタ元はWSJのようなので探してみたところ
’Sterilized’ Bond Buying an Option in Fed Arsenal
なる記事がありました。
ふむ。債券買入の一方で、その資金はリバースレポで吸収することで不胎化するとな。カネをドバドバ出しっパにしてインフレになったらいかんという理屈のようですね。
あるいは、過剰流動性を供給したことに
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ファンドマネージャーの立場から見ると、ベンチマークに対して取ったリスク一単位当たりに稼いだ追加的なリターンで評価される、インフォメーショ ン・レシオが概ね最も納得的な指標だろう。但しこの場合、株式運用でいうと、キャッシュポジションを持ったり、先物を買い立てしたりといった、ベンチマー クのリスクの大小によるベンチマークに対する相対リスクも、銘柄選択等による相対リスクも同等に許容することになるので、評価を使用する側（ファンドマ ネージャーを雇う側）では注意が必要だ。
シャープ・レシオは、これをインフォメーション・レシオの文脈で解釈すると「キャッシュ・ポートフォリオ」をベンチマークとするインフォメーショ ン・レシオに相当する。シャープ・レシオで評価される場合、ファンドマネージャーが全く何の制約もなく運用できるなら一応はフェアだといえるかも知れない が、「日本株とキャッシュで」、「内外の株式と債券
2011年06月20日
兵どもが夢のあと Part II スワプションマーケットと評価について（３）
ふぅー、忘れた頃の更新。自分の備忘の為にもこういうのはさっさとやらないとダメなんだけど、本業やら個別案件やらで元気がない(^^；。でそうこうしてるうちにマーケット結構厳しくなりましたねえ。。アメリカの失速振りと中国の引き締め→ハードランディングは懸念なんだけど今のところは夏場あたりまでが中国は引き締めのピークでそこからは徐々に緩むのではというのが北京に近いところで情報取ってる人たちの見方ではないかと思う。
さてとそれはともかくスワプションの話、なんとか終わらせとこうね（＾＾）。前回はスワプションのボラティリティー構造を表現するのにオプションの満期ｔ（たとえばオプション満期半年ならｔ＝０．５になる）、ｔ年後にスタートするフォワードスワップの長さT（たとえば５年物とか）、そしてそのATM（at
ブログ ランダム 続けることが力になる！日記を書くならgooブログ♪
■ オプション戦略の著名投資家Bernard Madoff詐欺罪容疑で逮捕 [12/14 00:03]
■ 債券いろいろ〓 （最終回） [12/11 12:50]
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